Célebre por un reality show en la televisión británica que se emitió hace cuatro años, Ladies of London, Neilson se convirtió en la musa del diseñador de moda en los años 90, cuando tenía 22 años, tras ser presentados por la estilista Isabella Blow.

Ambos mantuvieron una estrecha relación de amistad y, de hecho, se cree que ella fue la última en ver con vida al reconocido modisto antes de que se suicidara en el 2010.

De adolescente ya fue una mujer rebelde y a la edad de 16 años sucumbió a las drogas, adicción que superó tras ingresar en varias clínicas de desintoxicación.

Fue estando de vacaciones cuando conoció al que se convertiría en su esposo: Nathaniel Rothschild, heredero de una de las fortunas bancarias con más pedigrí en Europa. Se casaron en 1994 y el matrimonio duró hasta 1998. El divorcio se saldó con la condición de que ella volviera a su apellido de soltera, Neilson, y no utilizase el de Rothschild, ni hablase del matrimonio en público.

Annabelle se dedicó al mundo de la moda y, después, escribió libros para niños, con la comodidad económica que tanto su familia como su matrimonio le habían dado. Su vida social era intensa y era una habitual de todo tipo de fiestas con sus amigos, como Kate Moss, Naomi Campbell, Damieen Hirst, Sienna Miller o el galerista de arte Jay Jopling.

Las últimas fotos públicas que hay de ella no pueden ser más ilustrativas de su tipo de vida, la modelo aparece con Kate Moss y otras amigas, vestidas "a lo Gastby" el pasado día 7 de julio en la boda de su ex novio, lord Edward Spencer-Churchill, en el Palacio de Blenheim (el único palacio no real en la geografía inglesa).